Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung Und Stochastische Filterung (Methoden Der Regelungs- Und Automatisierungstechnik) (German Edition)
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Kalman-Bucy-Filter
DE NWISBN: 9783486227796 bzw. 3486227793, in Deutsch, Oldenbourg, München, Deutschland, neu.
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Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung, Das Buch befasst sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den messbaren Ausgangsgrössen zu bestimmen. Dieses Problem wir zunächst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, d.h. ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen und Messfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, Störgrössen und Messfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der Gaussschen Ausgleichsrechnung dargestellt.
Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung, Das Buch befasst sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den messbaren Ausgangsgrössen zu bestimmen. Dieses Problem wir zunächst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, d.h. ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen und Messfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, Störgrössen und Messfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der Gaussschen Ausgleichsrechnung dargestellt.
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Kalman-Bucy-Filter
DE NWISBN: 9783486227796 bzw. 3486227793, in Deutsch, De Gruyter Mouton, neu.
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Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung, Das Buch befaßt sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den meßbaren Ausgangsgrößen zu bestimmen. Dieses Problem wir zunächst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, d.h. ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen und Meßfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, Störgrößen und Meßfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der Gaußschen Ausgleichsrechnung dargestellt.
Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung, Das Buch befaßt sich mit der Aufgabe, den Zustandsvektor eines linearen dynamischen Systems aus den meßbaren Ausgangsgrößen zu bestimmen. Dieses Problem wir zunächst als deterministische Beobachtungsaufgabe betrachtet, d.h. ohne explizite Berücksichtigung der zufälligen Störungen und Meßfehler. Durch Einbeziehen stochastischer Anfangswerte, Störgrößen und Meßfehler wird die Kalman-Bucy-Filterung als optimale Verallgemeinerung der Gaußschen Ausgleichsrechnung dargestellt.
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Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung (Methoden der Regelungs- und Automatisierungstechnik) (1993)
DE HC USISBN: 9783486227796 bzw. 3486227793, in Deutsch, 232 Seiten, 4. Ausgabe, De Gruyter Oldenbourg, gebundenes Buch, gebraucht.
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Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung und stochastische Filterung (Methoden der Regelungs- und Automatisierungstechnik) (1993)
DE HC NWISBN: 9783486227796 bzw. 3486227793, in Deutsch, 232 Seiten, 4. Ausgabe, De Gruyter Oldenbourg, gebundenes Buch, neu.
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Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung Und Stochastische Filterung
DE HC NWISBN: 9783486227796 bzw. 3486227793, in Deutsch, De Gruyter, Walter, Inc. gebundenes Buch, neu.
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Kalman-Bucy-Filter~~Karl-Brammer, Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung Und Stochastische Filterung.
Kalman-Bucy-Filter~~Karl-Brammer, Kalman-Bucy-Filter: Deterministische Beobachtung Und Stochastische Filterung.
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