Der Itô-Kalkül: Einführung und Anwendungen (Springer-Lehrbuch Masterclass) (German Edition): Einfuhrung Und Anwendungen
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Der Ito-Kalkül. Einführung und Anwendungen (2006)
DE USISBN: 3540253920 bzw. 9783540253921, in Deutsch, Springer, 2006, gebraucht.
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Von Händler/Antiquariat, Arnshaugk Verlag, [4044450].
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. VIII,247 S. verlagsneu.
Von Händler/Antiquariat, Arnshaugk Verlag, [4044450].
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Der Itô-Kalkül (2005)
DE NW EB DLISBN: 9783540253921 bzw. 3540253920, in Deutsch, Springer, Berlin/Heidelberg, Deutschland, neu, E-Book, elektronischer Download.
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Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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Der Itô-Kalkül
DE NWISBN: 9783540253921 bzw. 3540253920, in Deutsch, Springer, neu.
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Einführung und Anwendungen, Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezüglich der Brownschen Bewegung (Itô-Integrale), den daraus resultierenden Itôschen Differentialkalkül und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Itô-Kalkül in einem ersten Schritt völlig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere für Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunächst nicht benötigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssätze, Sätze von Lévy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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Der Ito-Kalkul: Einfuhrung Und Anwendungen (Paperback) (2007)
DE PB NWISBN: 9783540253921 bzw. 3540253920, in Deutsch, Springer-Verlag Berlin and Heidelberg GmbH Co. KG, Germany, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, The Book Depository EURO [60485773], London, United Kingdom.
Language: German,English Brand New Book. Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunachst nicht benotigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssatze, Satze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
Language: German,English Brand New Book. Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunachst nicht benotigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssatze, Satze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.
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Der Ita-Kalkül, Einführung Und Anwendungen (2006)
DE PB NWISBN: 9783540253921 bzw. 3540253920, in Deutsch, Springer, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Niederlande, 2-3 werkdagen.
bol.com.
Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden... Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunachst nicht benotigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssatze, Satze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. Productinformatie:Taal: Engels;Afmetingen: 13x234x156 mm;Gewicht: 367,00 gram;ISBN10: 3540253920;ISBN13: 9783540253921; Engels | Paperback | 2006.
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Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden... Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt vollig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunachst nicht benotigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssatze, Satze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab. Productinformatie:Taal: Engels;Afmetingen: 13x234x156 mm;Gewicht: 367,00 gram;ISBN10: 3540253920;ISBN13: 9783540253921; Engels | Paperback | 2006.
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