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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten (2004)
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag Feb 2004, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllängen von einem oder zehn Handelstagen stützen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit kürzeren Intervalllängen mehr risikorelevante Informationen enthalten, sind solche Zeitreihen für die Risikoquantifizierung bislang kaum untersucht worden. Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Die gewonnenen Ergebnisse bieten die Basis für eine direkte Ausrichtung der Haltedauer an der tatsächlichen Liquidierbarkeit von Positionen oder Portfolios. Dies ist für eine integrierte Rendite-/Risikosteuerung von zentraler Bedeutung, wurde jedoch bislang in Theorie und Praxis im Sinne einer Standardisierung der Modelle nicht oder nur unzureichend problematisiert. 304 pp. Deutsch.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten (2004)
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag Feb 2004, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. Neuware - Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllängen von einem oder zehn Handelstagen stützen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit kürzeren Intervalllängen mehr risikorelevante Informationen enthalten, sind solche Zeitreihen für die Risikoquantifizierung bislang kaum untersucht worden. Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Die gewonnenen Ergebnisse bieten die Basis für eine direkte Ausrichtung der Haltedauer an der tatsächlichen Liquidierbarkeit von Positionen oder Portfolios. Dies ist für eine integrierte Rendite-/Risikosteuerung von zentraler Bedeutung, wurde jedoch bislang in Theorie und Praxis im Sinne einer Standardisierung der Modelle nicht oder nur unzureichend problematisiert. 270 pp. Deutsch.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, vermutlich in Deutsch, Springer Nature, Taschenbuch, neu.
Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllängen von einem oder zehn Handelstagen stützen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit kürzeren Intervalllängen mehr risikorelevante Informationen enthalten, sind solche Zeitreihen für die Risikoquantifizierung bislang kaum untersucht worden. Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Die gewonnenen Ergebnisse bieten die Basis für eine direkte Ausrichtung der Haltedauer an der tatsächlichen Liquidierbarkeit von Positionen oder Portfolios. Dies ist für eine integrierte Rendite-/Risikosteuerung von zentraler Bedeutung, wurde jedoch bislang in Theorie und Praxis im Sinne einer Standardisierung der Modelle nicht oder nur unzureichend problematisiert. Soft cover.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
ISBN: 9783322817280 bzw. 3322817288, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Value at Risk (VaR)-Konzepte haben einen ungeheuren Umbruch im Risikomanagement bewirkt. Sie basieren auf Erkenntnissen historischer Zeitreihen, die sich i.d.R. auf Intervalllängen von einem oder zehn Handelstagen stützen. Obwohl intuitiv davon ausgegangen werden kann, dass Daten mit kürzeren Intervalllängen mehr risikorelevante Informationen enthalten, sind solche Zeitreihen für die Risikoquantifizierung bislang kaum untersucht worden. Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Die gewonnenen Ergebnisse bieten die Basis für eine direkte Ausrichtung der Haltedauer an der tatsächlichen Liquidierbarkeit von Positionen oder Portfolios. Dies ist für eine integrierte Rendite-/Risikosteuerung von zentraler Bedeutung, wurde jedoch bislang in Theorie und Praxis im Sinne einer Standardisierung der Modelle nicht oder nur unzureichend problematisiert. eBook.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, Gabler Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.2004. ***i, 270 S. 28 SW-Abb., 69 Tabellen. 210 mmVersandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg, neu.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, vermutlich in Deutsch, neu.
Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten - Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
ISBN: 9783322817280 bzw. 3322817288, in Deutsch, Deutscher Universitatsverlag, neu, E-Book, elektronischer Download.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und fur die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab. Ebook.
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos (2004)
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, 304 Seiten, 2004. Ausgabe, Deutscher Universitats-Verlag, Taschenbuch, gebraucht.
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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten: Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos (2004)
ISBN: 9783824480746 bzw. 3824480743, in Deutsch, 304 Seiten, 2004. Ausgabe, Deutscher Universitats-Verlag, Taschenbuch, neu.
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