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Neuronale Netze Im Portfolio-management - 9 Angebote vergleichen
Preise | 2014 | 2015 | 2019 | 2020 |
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Schnitt | € 50,23 | € 65,22 | € 55,96 | € 53,86 |
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Neuronale Netze im Portfolio-Management
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, Taschenbuch, neu.
Der internationale Finanzmarkt wird bekanntermaßen von einer Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflußt, deren Beziehungen untereinander höchst probabilistischer Natur sind und die daher mit deterministischen Regeln nicht erklärt werden können. Es ist deshalb im Prinzip unmöglich, zukünftige finanzwirtschaftliehe Entwicklungen verläßlich vorherzusagen; es scheint, daß die einzige sichere Prognose ist, daß die Kurse von Finanzprodukten schwanken. Nichtsdestotrotz wird aber zur Entscheidungsunterstützung immer wieder nach Methoden gesucht, mit denen die zukünftige Entwicklung des Finanzmarktes beurteilt werden kann. Außer solchen Kriterien wie Intuition, vermutetes Hintergrundwissen oder einfach Glück werden Anlageentscheidungen typischerweise anhand statistischer Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen getroffen. Da die Datenhistorie fur finanzwirtschaftliehe Anwendungen in der Regel begrenzt ist, ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle zur Erzielung von Robustheit und Zeit stabilität sehr wichtig. Aus diesem Grund werden in letzter Zeit verstärkt neuronale Netze als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren in finanzwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. In dem von Herrn Ripper verfaßten Buch wird der Einsatz neuronaler Netze in verschiedenen Problemstellungen des Portfoliomanagements vorgestellt, wobei die Probleme der Ertrags- und Risikoschätzung im Vordergrund stehen. Dabei handelt es sich sowohl um neuartige Anwendungen bekannter neuronaler Verarbeitungsmodelle, als auch um von Herrn Ripper neu entwickelte neuronale Netzmodelle zur Lösung spezieller Probleme des Portfoliomanagements, die aus der Praxis der Kapitalanlage innerhalb der BHF-Bank stammen. Die mit neuronalen Netzen erzielten Ergebnisse werden jeweils mit entsprechenden traditionellen Verfahren aus der Statistik verglichen, um Aussagen über die Fähigkeiten neuronaler Netze im Portfoliomanagement treffen zu können. Soft cover.
Neuronale Netze im Portfolio-Management
ISBN: 9783322873903 bzw. 3322873900, vermutlich in Deutsch, Springer Shop, neu, E-Book, elektronischer Download.
Der internationale Finanzmarkt wird bekanntermaßen von einer Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflußt, deren Beziehungen untereinander höchst probabilistischer Natur sind und die daher mit deterministischen Regeln nicht erklärt werden können. Es ist deshalb im Prinzip unmöglich, zukünftige finanzwirtschaftliehe Entwicklungen verläßlich vorherzusagen; es scheint, daß die einzige sichere Prognose ist, daß die Kurse von Finanzprodukten schwanken. Nichtsdestotrotz wird aber zur Entscheidungsunterstützung immer wieder nach Methoden gesucht, mit denen die zukünftige Entwicklung des Finanzmarktes beurteilt werden kann. Außer solchen Kriterien wie Intuition, vermutetes Hintergrundwissen oder einfach Glück werden Anlageentscheidungen typischerweise anhand statistischer Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen getroffen. Da die Datenhistorie fur finanzwirtschaftliehe Anwendungen in der Regel begrenzt ist, ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle zur Erzielung von Robustheit und Zeit stabilität sehr wichtig. Aus diesem Grund werden in letzter Zeit verstärkt neuronale Netze als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren in finanzwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. In dem von Herrn Ripper verfaßten Buch wird der Einsatz neuronaler Netze in verschiedenen Problemstellungen des Portfoliomanagements vorgestellt, wobei die Probleme der Ertrags- und Risikoschätzung im Vordergrund stehen. Dabei handelt es sich sowohl um neuartige Anwendungen bekannter neuronaler Verarbeitungsmodelle, als auch um von Herrn Ripper neu entwickelte neuronale Netzmodelle zur Lösung spezieller Probleme des Portfoliomanagements, die aus der Praxis der Kapitalanlage innerhalb der BHF-Bank stammen. Die mit neuronalen Netzen erzielten Ergebnisse werden jeweils mit entsprechenden traditionellen Verfahren aus der Statistik verglichen, um Aussagen über die Fähigkeiten neuronaler Netze im Portfoliomanagement treffen zu können. eBook.
Neuronale Netze Im Portfolio-management
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, vermutlich in Deutsch, neu.
Der internationale Finanzmarkt wird bekanntermaßen von einer Reihe von ökonomischen, politischen und psychologischen Faktoren beeinflußt, deren Beziehungen untereinander höchst probabilistischer Natur sind und die daher mit deterministischen Regeln nicht erklärt werden können. Es ist deshalb im Prinzip unmöglich, zukünftige finanzwirtschaftliehe Entwicklungen verläßlich vorherzusagen; es scheint, daß die einzige sichere Prognose ist, daß die Kurse von Finanzprodukten schwanken. Nichtsdestotrotz wird aber zur Entscheidungsunterstützung immer wieder nach Methoden gesucht, mit denen die zukünftige Entwicklung des Finanzmarktes beurteilt werden kann. Außer solchen Kriterien wie Intuition, vermutetes Hintergrundwissen oder einfach Glück werden Anlageentscheidungen typischerweise anhand statistischer Verfahren zur Datenanalyse und Prognose von Zeitreihen getroffen. Da die Datenhistorie fur finanzwirtschaftliehe Anwendungen in der Regel begrenzt ist, ist eine sparsame Parametrisierung der Prognosemodelle zur Erzielung von Robustheit und Zeit stabilität sehr wichtig. Aus diesem Grund werden in letzter Zeit verstärkt neuronale Netze als Alternative zu traditionellen statistischen Verfahren in finanzwirtschaftlichen Anwendungen eingesetzt. In dem von Herrn Ripper verfaßten Buch wird der Einsatz neuronaler Netze in verschiedenen Problemstellungen des Portfoliomanagements vorgestellt, wobei die Probleme der Ertrags- und Risikoschätzung im Vordergrund stehen. Dabei handelt es sich sowohl um neuartige Anwendungen bekannter neuronaler Verarbeitungsmodelle, als auch um von Herrn Ripper neu entwickelte neuronale Netzmodelle zur Lösung spezieller Probleme des Portfoliomanagements, die aus der Praxis der Kapitalanlage innerhalb der BHF-Bank stammen. Die mit neuronalen Netzen erzielten Ergebnisse werden jeweils mit entsprechenden traditionellen Verfahren aus der Statistik verglichen, um Aussagen über die Fähigkeiten neuronaler Netze im Portfoliomanagement treffen zu können.
Neuronale Netze im Portfolio-Management (2000)
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg Feb 2000, Taschenbuch, neu.
Neuware - Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind. 144 pp. Deutsch.
Neuronale Netze im Portfolio-Management (2000)
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, in Deutsch, Deutscher Universitätsvlg Feb 2000, Taschenbuch, neu.
Neuware - Klaus Ripper setzt verschiedene neuronale Netze in Bezug zu statistischen Verfahren und stellt zwei Netzwerkmodelle vor, die für das Portfolio-Management entwickelt worden sind. 144 pp. Deutsch.
Neuronale Netze im Portfolio-Management (Gabler Edition Wissenschaft) (2000)
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, in Deutsch, 144 Seiten, 2000. Ausgabe, Deutscher Universitäts-Verlag, Taschenbuch, gebraucht.
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Neuronale Netze im Portfolio-Management (2000)
ISBN: 9783824470112 bzw. 382447011X, in Deutsch, Deutscher Universitatsverlag, Deutscher Universitatsverlag, Deutscher Universitatsverlag, Taschenbuch, gebraucht.
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Neuronale Netze im Portfolio-Management
ISBN: 9783322873903 bzw. 3322873900, in Deutsch, Springer Nature, neu, E-Book.
Anleihen, Derivate, Finanzwirtschaft, Kapitalmarkt, Portfolio-Management, Wertpapiere, Finance; Finance, general, eBook.