Numerical Methods for Interest Rate Derivatives - 5 Angebote vergleichen
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Numerical Methods for Interest Rate Derivatives (2017)
~EN PB NWISBN: 9783330822030 bzw. 3330822031, vermutlich in Englisch, ¿¿¿¿¿¿¿, Taschenbuch, neu.
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Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
nach der Bestellung gedruckt Neuware -In this research, we study numerical methods for interest rate derivatives under several models. We consider pricing American put options on zero-coupon bonds under a single factor model of short-term rate, and valuing caps under Lognormal Forward-LIBOR Model (LFM). Monte Carlo method and a novel PDE method are illustrated for pricing caps under one-factor and two-factor LFM. Also, the performance of different models for pricing interest rate derivatives is compared. 164 pp. Englisch, Books.
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Numerical Methods for Interest Rate Derivatives (2017)
~EN PB NW RPISBN: 9783330822030 bzw. 3330822031, vermutlich in Englisch, ??????? Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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Von Händler/Antiquariat, moluna [73551232], Greven, Germany.
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~EN PB NW RPISBN: 9783330822030 bzw. 3330822031, vermutlich in Englisch, 164 Seiten, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
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