: ökonometrische - 7 Angebote vergleichen
Preise | 2013 | 2014 | 2015 | 2019 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Schnitt | € 49,99 | € 52,43 | € 63,19 | € 54,99 | € 54,99 |
Nachfrage |
1
![9783824469482 - Die Risikostruktur von Industrieanleihen : Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings 9783824469482 - Die Risikostruktur von Industrieanleihen : Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings](/c-9783824469482-6.jpg)
Die Risikostruktur von Industrieanleihen : Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings (1999)
![Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland](images/flags32/de.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, vermutlich in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
nach der Bestellung gedruckt Neuware - Inhaltsangabe1 Die Analyse der Risikostruktur von Industrieanleihen.- 1.1 Die Natur des Risikos von Industrieanleihen.- 1.2 Das Ausfallrisiko von Industrieanleihen als latente Variable.- 1.3 Eine Stichprobe aus dem amerik. Markt für Industrieanleihen.- 1.4 Kredit-Risiko und Konjunkturschwankungen.- 1.4.1 Die konjunkturelle Situation und der Yield-Spread.- 1.4.2 Eine Studie der Varianz des Yield-Spreads als ein konjunktureller Indikator.- 1.5 Ein Überblick über die vorliegende Arbeit.- 2 Die Credit Rating Industrie.- 2.1 Geschichtliche Entwicklung.- 2.2 Ratings als ein ordinales Maß des Risikos einer Anleihe.- 2.3 Die Vergabe von Ratings durch die Agenturen.- 2.3.1 Geschäfts-Risiko (Business Risk).- 2.3.2 Finanz-Risiko (Financial Risk).- 2.3.3 Ereignis-Risiko (Event Risk).- 2.3.4 Ausfall- und Rückerstattungs-Risiko.- 2.4 Rating-Agenturen und die Hypothese effizienter Märkte.- 2.4.1 Der Informationsgehalt von Rating-Änderungen.- 2.4.2 Eine Studie zur Ermittlung des kurzfristigen und langfristigen Informationsgehaltes von Rating-Änderungen.- 2.5 Untersuchung der Risikostruktur auf Baisis von Bilanzdaten.- 2.5.1 Modelle des Ausfallrisikos auf Basis von Bilanzdaten.- 2.5.2 Modelle des Rating-Prozesses auf Basis von Bilanzdaten.- 2.5.3 Ein zweistufiges Modell der Risikostruktur auf Basis von Ratings und Bilanzdaten.- 2.6 Eine Untersuchung der Lebensdauer von Industrieanleihen.- 3 Modelle auf Basis stochastischer Prozesse.- 3.1 Brownsche Bewegung und Itôs stoch. Differentialrechnung.- 3.2 Unterschiedliche Modelle für den Aktien- und Anleihenmarkt.- 3.3 Modelle der Zinsstruktur von Staatsanleihen.- 3.3.1 Die Modellwelt.- 3.3.2 Die Modellierung von Anleihen und Zinssätzen.- 3.3.3 Modelle auf Grundlage des Spot-Zinssatzes.- 3.3.4 Ein Modell auf Grundlage des Spot-Forward-Zinssatzes.- 3.4 Ein Modell auf Basis von Rating-Änderungen.- 3.5 Der Ausfall als ein diskreter Sprung-Prozeß.- 3.5.1 Sprung-Diffusions-Prozesse in der Finanzökonomie.- 3.5.2 Modell mit einem diskreten Sprung im Falle des Ausfalls.- 3.6 Ein Modell auf Basis des Spot-Zinssatzes.- 3.7 Modell auf Basis des Options-Preis-Ansatzes.- 3.8 Weiterentwicklungen des Options-Preis-Ansatzes.- 4 Ordinale Regressoren.- 4.1 Die Skalierung ökonomischer Daten.- 4.2 Ordinale Variablen als latente Variablen.- 4.3 Die polyserielle Korrelation.- 4.3.1 Maximum-Likelihood-Schätzung des polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.2 Zweistufiges Schätzverfahren für den polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.3 Die Problematik des punkt-polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.4 Monte-Carlo-Experimente mit der polyseriellen Korrelation.- 4.4 Die lineare Einfachregression mit ordinalen Einfiußvariablen.- 4.4.1 Maximum-Likelihood-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit einer ordinalen Einflußvariable.- 4.4.2 Nichtexogenität im bedingten Modell.- 4.4.3 Ein alternatives zweistufiges Schätzverfahren für das lineare Einfachregressionsmodell mit einer ordinalen Einflußvariable.- 4.4.4 Kleinst-Quadrate-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit Dummy-Variablen.- 4.4.5 Kleinst-Quadrate-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit den numerischen Werten der ordinalen Variable.- 4.4.6 Monte-Carlo-Experimente mit dem linearen Einfachregressionsmodell mit ordinalen Einflußvariablen.- 4.5 Die Verweildaueranalyse mit ordinalen Einflußvariablen.- 4.5.1 Rechtszensierung der Beobachtungen.- 4.5.2 Hazardrate und Verweildauerabhängigkeit.- 4.5.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des proportionalen Verweildauermodells mit einer ordinalen Einflußvariablen.- 4.5.4 Monte-Carlo-Experimente mit der ordinalen Verweildaueranalyse.- 5 Empirische Untersuchungen.- 5.1 Zusammenhang zwischen Mittelwert, Varianz und Rating.- 5.2 Der Einfluß der Restlaufzeit auf die Rendite.- 5.3 Einfluß der Ratings auf die Rendite.- 5.4 Zusammenhang zwischen systematischem und Ausfall-Risiko.- 5.4.1 Das Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM).- 5.4.2 Zwei Studien des Zusammenhangs zwischen den Beta-Faktoren und den Anleihen- 188 pp. Deutsch, Books.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, Germany.
nach der Bestellung gedruckt Neuware - Inhaltsangabe1 Die Analyse der Risikostruktur von Industrieanleihen.- 1.1 Die Natur des Risikos von Industrieanleihen.- 1.2 Das Ausfallrisiko von Industrieanleihen als latente Variable.- 1.3 Eine Stichprobe aus dem amerik. Markt für Industrieanleihen.- 1.4 Kredit-Risiko und Konjunkturschwankungen.- 1.4.1 Die konjunkturelle Situation und der Yield-Spread.- 1.4.2 Eine Studie der Varianz des Yield-Spreads als ein konjunktureller Indikator.- 1.5 Ein Überblick über die vorliegende Arbeit.- 2 Die Credit Rating Industrie.- 2.1 Geschichtliche Entwicklung.- 2.2 Ratings als ein ordinales Maß des Risikos einer Anleihe.- 2.3 Die Vergabe von Ratings durch die Agenturen.- 2.3.1 Geschäfts-Risiko (Business Risk).- 2.3.2 Finanz-Risiko (Financial Risk).- 2.3.3 Ereignis-Risiko (Event Risk).- 2.3.4 Ausfall- und Rückerstattungs-Risiko.- 2.4 Rating-Agenturen und die Hypothese effizienter Märkte.- 2.4.1 Der Informationsgehalt von Rating-Änderungen.- 2.4.2 Eine Studie zur Ermittlung des kurzfristigen und langfristigen Informationsgehaltes von Rating-Änderungen.- 2.5 Untersuchung der Risikostruktur auf Baisis von Bilanzdaten.- 2.5.1 Modelle des Ausfallrisikos auf Basis von Bilanzdaten.- 2.5.2 Modelle des Rating-Prozesses auf Basis von Bilanzdaten.- 2.5.3 Ein zweistufiges Modell der Risikostruktur auf Basis von Ratings und Bilanzdaten.- 2.6 Eine Untersuchung der Lebensdauer von Industrieanleihen.- 3 Modelle auf Basis stochastischer Prozesse.- 3.1 Brownsche Bewegung und Itôs stoch. Differentialrechnung.- 3.2 Unterschiedliche Modelle für den Aktien- und Anleihenmarkt.- 3.3 Modelle der Zinsstruktur von Staatsanleihen.- 3.3.1 Die Modellwelt.- 3.3.2 Die Modellierung von Anleihen und Zinssätzen.- 3.3.3 Modelle auf Grundlage des Spot-Zinssatzes.- 3.3.4 Ein Modell auf Grundlage des Spot-Forward-Zinssatzes.- 3.4 Ein Modell auf Basis von Rating-Änderungen.- 3.5 Der Ausfall als ein diskreter Sprung-Prozeß.- 3.5.1 Sprung-Diffusions-Prozesse in der Finanzökonomie.- 3.5.2 Modell mit einem diskreten Sprung im Falle des Ausfalls.- 3.6 Ein Modell auf Basis des Spot-Zinssatzes.- 3.7 Modell auf Basis des Options-Preis-Ansatzes.- 3.8 Weiterentwicklungen des Options-Preis-Ansatzes.- 4 Ordinale Regressoren.- 4.1 Die Skalierung ökonomischer Daten.- 4.2 Ordinale Variablen als latente Variablen.- 4.3 Die polyserielle Korrelation.- 4.3.1 Maximum-Likelihood-Schätzung des polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.2 Zweistufiges Schätzverfahren für den polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.3 Die Problematik des punkt-polyseriellen Korrelationskoeffizienten.- 4.3.4 Monte-Carlo-Experimente mit der polyseriellen Korrelation.- 4.4 Die lineare Einfachregression mit ordinalen Einfiußvariablen.- 4.4.1 Maximum-Likelihood-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit einer ordinalen Einflußvariable.- 4.4.2 Nichtexogenität im bedingten Modell.- 4.4.3 Ein alternatives zweistufiges Schätzverfahren für das lineare Einfachregressionsmodell mit einer ordinalen Einflußvariable.- 4.4.4 Kleinst-Quadrate-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit Dummy-Variablen.- 4.4.5 Kleinst-Quadrate-Schätzung des linearen Einfachregressionsmodells mit den numerischen Werten der ordinalen Variable.- 4.4.6 Monte-Carlo-Experimente mit dem linearen Einfachregressionsmodell mit ordinalen Einflußvariablen.- 4.5 Die Verweildaueranalyse mit ordinalen Einflußvariablen.- 4.5.1 Rechtszensierung der Beobachtungen.- 4.5.2 Hazardrate und Verweildauerabhängigkeit.- 4.5.3 Maximum-Likelihood-Schätzung des proportionalen Verweildauermodells mit einer ordinalen Einflußvariablen.- 4.5.4 Monte-Carlo-Experimente mit der ordinalen Verweildaueranalyse.- 5 Empirische Untersuchungen.- 5.1 Zusammenhang zwischen Mittelwert, Varianz und Rating.- 5.2 Der Einfluß der Restlaufzeit auf die Rendite.- 5.3 Einfluß der Ratings auf die Rendite.- 5.4 Zusammenhang zwischen systematischem und Ausfall-Risiko.- 5.4.1 Das Capital-Asset-Pricing-Modell (CAPM).- 5.4.2 Zwei Studien des Zusammenhangs zwischen den Beta-Faktoren und den Anleihen- 188 pp. Deutsch, Books.
2
![9783824469482 - Peter von Tessin: Die Risikostruktur Industrieanleihen 9783824469482 - Peter von Tessin: Die Risikostruktur Industrieanleihen](/c-9783824469482-6.jpg)
Symbolbild
Die Risikostruktur Industrieanleihen
![Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland](images/flags32/de.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, in Deutsch, Taschenbuch, neu, Nachdruck.
Von Händler/Antiquariat, AHA-BUCH GmbH [51283250], Einbeck, NDS, Germany.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die Fremdkapitalbeschaffung mit Hilfe von Industrieanleihen gewinnt auch in Europa immer stärker an Bedeutung. Derartige Instrumente lassen sich auf unterschiedliche Weise modellieren: theoretisch unter Verwendung stochastischer Prozesse, praktisch unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings. Peter von Tessin gibt einen Überblick über das Zustandekommen von Ratings und stellt verschiedene Kredit-Rating- und Kredit-Risiko-Modelle auf Basis unternehmensspezifischer Bilanzdaten vor. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Modelle der polyseriellen Korrelation und ökonometrische Modelle mit ordinalen Einflussvariablen. 172 pp. Deutsch.
This item is printed on demand - Print on Demand Titel. - Die Fremdkapitalbeschaffung mit Hilfe von Industrieanleihen gewinnt auch in Europa immer stärker an Bedeutung. Derartige Instrumente lassen sich auf unterschiedliche Weise modellieren: theoretisch unter Verwendung stochastischer Prozesse, praktisch unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings. Peter von Tessin gibt einen Überblick über das Zustandekommen von Ratings und stellt verschiedene Kredit-Rating- und Kredit-Risiko-Modelle auf Basis unternehmensspezifischer Bilanzdaten vor. Im Mittelpunkt der Untersuchung stehen Modelle der polyseriellen Korrelation und ökonometrische Modelle mit ordinalen Einflussvariablen. 172 pp. Deutsch.
3
![9783824469482 - Tessin, Peter von: Die Risikostruktur Industrieanleihen 9783824469482 - Tessin, Peter von: Die Risikostruktur Industrieanleihen](/c-9783824469482-4.jpg)
Die Risikostruktur Industrieanleihen
![Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland](images/flags32/de.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, in Deutsch, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, Versandkostenfrei.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dissertation Universität Tübingen 1998xi, 172 S. 5 SW-Abb.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
buecher.de GmbH & Co. KG, [1].
Dissertation Universität Tübingen 1998xi, 172 S. 5 SW-Abb.Versandfertig in 3-5 Tagen, Softcover.
4
![9783824469482 - Tessin, Peter: Die Risikostruktur Von Industrieanleihen: Eine Okonometrische Untersuchung Unter Verwendung Ordinaler Kredit-Ratings 9783824469482 - Tessin, Peter: Die Risikostruktur Von Industrieanleihen: Eine Okonometrische Untersuchung Unter Verwendung Ordinaler Kredit-Ratings](/c-9783824469482-6.jpg)
Symbolbild
Die Risikostruktur Von Industrieanleihen: Eine Okonometrische Untersuchung Unter Verwendung Ordinaler Kredit-Ratings (2014)
![Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika Lieferung erfolgt aus/von: Vereinigte Staaten von Amerika](images/flags32/us.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, in Deutsch, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Paperbackshop-US [8408184], Secaucus, NJ, U.S.A.
New Book. This item is printed on demand. Shipped from US This item is printed on demand.
New Book. This item is printed on demand. Shipped from US This item is printed on demand.
5
![9783824469482 - Die Risikostruktur von Industrieanleihen: Eine oekonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings 9783824469482 - Die Risikostruktur von Industrieanleihen: Eine oekonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings](/c-9783824469482-6.jpg)
Symbolbild
Die Risikostruktur von Industrieanleihen: Eine oekonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings (1999)
![Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland](images/flags32/de.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, in Deutsch, Taschenbuch, neu.
Von Händler/Antiquariat, Revaluation Books [2134736], Exeter, DEV, United Kingdom.
German language. In Stock.
German language. In Stock.
6
![9783824469482 - von Tessin, Peter: Die Risikostruktur Industrieanleihen - Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings 9783824469482 - von Tessin, Peter: Die Risikostruktur Industrieanleihen - Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings](/c-9783824469482-5.jpg)
Die Risikostruktur Industrieanleihen - Eine ökonometrische Untersuchung unter Verwendung ordinaler Kredit-Ratings (1999)
![Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland Lieferung erfolgt aus/von: Deutschland](images/flags32/de.png)
ISBN: 9783824469482 bzw. 3824469480, in Deutsch, 172 Seiten, 1999. Ausgabe, Deutscher Universitätsverlag, Taschenbuch, neu.
Lieferung aus: Deutschland, zzgl. Versandkosten.
Von Händler/Antiquariat, verschiedene Anbieter.
1999, Taschenbuch, Neuware, 251g, 1999, 172.
Von Händler/Antiquariat, verschiedene Anbieter.
1999, Taschenbuch, Neuware, 251g, 1999, 172.
Lade…